Многие годы, трейдеры искали различные закономерности движения рынка, так как было известно, что цена движется волнообразно. Существует множество теорий и практических публикаций по волновых теориях, наиболее популярная – «Волны Эллиотта». Получила высокую оценку от аналитиков и экспертов и успешно используется в торговле.
Историческая справка
Данная теория была положена Ральфом Эллиоттом, бухгалтером, который анализировал графики на протяжении нескольких десятилетий, после чего опубликовал мысли в небольшой книге в 1938 году. Как уверяет сам автор – все, связанное с человечеством находится в ритмичной последовательности. Волновое движение – взгляд на рынок в будущем. В период жизни Ральфа, никто не замечал этой теории, думали, что очередная заумная книжка с недоказанными идеями.
Использовали эту систему при появлении на рынке в своей торговле только несколько биржевых специалистов. Однако, информация о волнах Эллиотта начали воспринимать, как хороший продукт, благодаря популяризации Чальзом Коллинсом и Гамильтоном Болтоном. Они публиковали теорию в своих книгах, описывая подробные инструкции по использованию. В 80-х годах, активно занимался теорией Альфред Фрост, но в то время никто не обращал внимание на ее ценность. Основной поток популярности был сформирован после работ Роберта Пректера. Он является основным экспертом по использованию волн Эллиотта и в наше время.
Благодаря группе участников, создавших сайт elliotwaves.com, было спрогнозировано множество рыночных движений, в том числе кризис 2008 года. Чтобы окунутся в тему с головой, необходимо изучать книги, написанные Пректером.
Импульсные волны
Движение рынка осуществляется по волновому паттерну 5-3, который состоит из 5 импульсных волн и 3 коррекционных. Основные участки – 1,3 и 5, направлены в сторону общего тренда, они строятся по психологическому и эмоциональному настрою трейдеров:
- импульс направленный вверх, показывает начальный посыл участников рынка, желающих приобрести актив;
- решение об окончании первой волны и выходе из сделки. В этот момент цена немного падает, но не обновляет минимума;
- самая продолжительная и сильная. В этот момент участвуют основные силы трейдеров;
- из сделок уходят трейдеры, скупившие актив ранее. Непродолжительный откат – все ожидают возобновления роста;
- опытные и умные вышли из сделок, цена держится только на эмоциях и надежде, что тренд будет вечным. Это пиковое значение актива.
Коррекционные волны
После прохождения первого периода, начинается следующий, состоящий из 3 волнового отката. На практике указываются символами abc. Существует два десятка их разновидностей, но из-за схожести, используется только 3:
- Зиг Заг – характеризуется наклонным падением графика против основного тренда. Самая короткая часть – b. Могут встречаться несколько раз во время коррекции;
- Боковик – боковое движение, чаще всего имеет одинаковую длину участков;
- Треугольники – паттерн, который располагается между линиями тренда, движется в границах фигуры треугольник.
Растяжение
Условие, когда на рынке образовывается трендовое движение, состоящее из 5 волн, считается идеальным. Возможны случаи расширения одной из частей (1,3,5) – они становятся более длинными. Сложнее всего определить, какая расширилась при девятиволновой конфигурации, когда все части имеют одинаковую длину.
При растяжении можно получить полезные сведения для прогнозирования цены. Когда одна из частей растянулась, то остальные сохраняют свои параметры. К примеру, если 3 растянулась, то 1 и 5 будут практически одинаковыми. Второй интересный момент – двойная коррекция 5 волны. В этот момент цена начинает 3-х этапное падение до точки начала растяжения. После нее проходит восстановление сил и тренд начинает расти к предыдущей вершине или образовывает новую.
Фрактальная структура
Каждая волна Эллиотта содержит другие, меньшие ценовые движения. Присутствует такая же ситуация, как при мультифреймовом анализе. Каждый меньший временной период показывает из каких микротрендов состоит старший тренд. Картина выглядит следующим образом – в нечетных участках размещена 5-волновая структура, в четных – 3-волновые коррекции. На этом держится основа теории.
Принцип Фибоначчи
Чтобы описать теорию с математической точки зрения, Эллиотт использовал закономерности Фибоначчи, которые влияют на строение рыночного цикла его теории. Волны, образовывающие тренд, совпадают с числами Фибоначчи. Используя данный принцип, можно сделать вывод, что движение цены может продолжатся до того, пока не будет достигнута суммарная последовательность Фибоначчи.
Правила волн Эллиотта
Без детального разбирательства во всей теории – простой человек не сможет разобраться. Главное соблюдать 3 основных правила:
- Откат второй волны не может превышать 100% первой.
- 3 волна не должна быть самой короткой.
- 1-я не должна перекрываться 4 волной.
Если эти правила были нарушены, значит отсчет необходимо проводить заново, иначе дальнейший анализ будет некорректен. Тема достаточно сложная и требует комплексного подхода.
Основные положения теории
Чтобы собрать все воедино, следует главные моменты теории организовать в компактный список:
- полноценный бычий цикл состоит из 8 волн: 5 возрастающих и 3 падающих;
- коррекция состоит из 3 участков;
- импульсная волна может в некоторых моментах растягиваться;
- на 4 участке могут образовываться треугольники, после чего следует 5;
- простые коррекции состоят из зигзагов и плоских волн;
- основываясь на правиле чередования – одинаковая ценовая динамика не может проявляться два раза подряд;
- изначально теория использовалась для прогнозирования фондовых индексов;
- использование теории Эллиотта на наиболее ликвидных рынках – самое эффективное;
- во время медвежьего направления цены, график не должен опускаться ниже основания предшествующей 4 волны.
Заключение
Волны Эллиотта относятся к продвинутому уровню, требуют немалых знаний в техническом анализе – на обучения принципов торговли по этой системе тратятся месяцы и годы. Те, кто изучил ее применение – получают фантастические результаты в анализе. Стоит лишь указать одно уточнение – практиков, применяющих теорию для бинарных опционов, крайне мало. Эта тема больше подходит для Форекса, как инструмент долгосрочного прогнозирования.
Первое знакомство оставит двоякие впечатления и сильно запутает. Если есть время и интерес на изучения волнового анализа – можно приступать, но использовать в сфере, где практикуются короткие экспирации, бессмысленно.
