Скользящая средняя (Moving Average) встречается во многих сферах, таких как экономика, статистика и техника. С ее помощью проводится сглаживание числовых рядов, обработка показателей ВВП и исследование других экономических событий. Играет немаловажную роль в техническом анализе – используется в качестве самостоятельного и может быть дополнен другими инструментами.
Описание
Один из старейших индикаторов, получивших широкое распространение, используется практически всеми трейдерами современности. Относится к трендовому типу, основная роль – фильтровать движение цены на низкочастотном уровне, не пропуская амплитудные колебания на графике. Существует несколько подвидов скользящих средних, которые помогают трейдерам провести усреднение цены за определенный период.
Метод построения
Работы проводятся с открытым графиком, где индикатор совмещается с линией цены. Указываются параметры периода (точных рекомендаций нет, все настройки осуществляются согласно предпочтениям трейдера исходя из рыночной ситуации). На примере видно, как это выглядит со стандартными значениями длины периода.
Для полноценного изучения настроек был создан отдельный раздел технического анализа. Многие не углубляются в детали, применяют лишь основные закономерности и правила.
Типы скользящих средних
Инструмент разделяется на 4 типа, основной из них – МА (Moving Average). Содержит базовую формулу, по которой рисуется усреднение цены. Все остальные имеют незначительные отличия построения и убирают недостатки стандартного индикатора.
Простая (Simple Moving Average)
Популярность SMA – связана с простотой использования. К примеру, для того чтобы получить скользящую среднюю за 10 дней на дневном графике, следует сумму цен 10 свечей разделить на их количество. Этот же метод работает для других значений периода. Пример приведен для общего понимания работы инструмента, процесс построения и выведения среднего числа осуществляется автоматически.
На графике изображены две скользящие с разными периодами (20 и 40).
Индикатор отлично сигнализирует о трендовом движении, однако запаздывание в его построении не предоставляет возможности войти на вершине начала тренда. Тем самым пропускается значительный участок, пройденный ценой – это плата за невысокую чувствительность SMA и низкий процент ложных сигналов при активном рынке.
Взвешенная (Weighted Moving Average)
Данный тип позволяет убрать недостаток обычной МА – одинаковый расчет удельного значения цены вне зависимости от того, насколько она отличается от настоящего момента. При построении графика взвешенной скользящей средней большее значение имеют цены ближайших свечей, нежели прошедших. На графике видно отличие SMA от WMA.
Недостатки такие же, как в предыдущем типе: значительное запаздывание при начале и окончании тренда, а также множество ложных сигналов при низкой волатильности на рынке.
Экспоненциальная (Exponential Moving Average)
Во время расчета удельного значения, берутся все цены на графике и каждой из них присваивается определенный вес – предыдущие менее значимы последующих. Используется достаточно сложная формула вычислений. Основное отличие от ранее рассмотренных скользящих средних – высокая чувствительность к движению цены, что открывает новые возможности для входа. Но, стоит учитывать, что при внушительных колебаниях индикатор будет выдавать ложные сигналы.
Пример отображает, как отличаются показания инструмента EMA от SMA. Даже с периодом 20 наблюдается, как экспоненциальная скользящая точнее обрабатывает каждое изменение.
Использование индикатора
Наиболее распространенные методы связаны с определением трендового движения и его моментума. Достаточно действенный, но экзотичный – поиск поддержки и сопротивления.
Линии тренда
Большинство трейдеров используют стандартный инструмент терминала для рисования линий тренда, также данное действие можно выполнить при помощи MA. Основной секрет – правильно подобранное значение периода. На примере отображается пара EUR/USD с минутными свечами со скользящей средней (период – 8). Наблюдаем восходящее движение, свечи движутся в направлении линий.
Определение моментума
Инструмент отлично подходит для определения темпа изменения цены, ведь в некоторых случаях не так важно направление – более интересна сила и скорость движения. Для подобного анализа потребуется разместить на графике 3 индикатора с различными параметрами: 50, 100, 200. Сильное значение отображается в построенных по старшинству линиях:
- восходящий тренд – меньшие периоды выше больших;
- нисходящий тренд – меньшие периоды ниже больших;
- консолидация – индикаторы пересекаются между собой.
На примерах видно, как размещаются MA при различных состояниях рынка.
Поддержка и сопротивление
Для подобного анализа скользящие средние применяются с круглыми значениями периода (40, 80, 100). Примере отображает восходящий тренд часового графика EUR/USD, где MA с параметром 180 отработала в качестве поддержки. Для меньших таймфреймов применяются другие настройки (подбираются индивидуально под рыночную ситуацию).
Аналогичная ситуация с нисходящим движением показана на часовом графике USD/CHF, где MA с периодом 180 отработала, как сопротивление.
Применение на практике
Трейдеры с богатым опытом использования данного инструмента указывают, что все параметры должны выставляться согласно рыночной ситуации и адаптироваться под каждый график. А линии выступать в качестве поддержки/сопротивления – это наиболее эффективный способ применения. С таймфреймами аналогично – торговля возможна на любом временном периоде, а настройки индикатора показывают более детальную или глобальную картину.
Рекомендуемые параметры:
- ТФ 1 час и выше – МА 200-300;
- ТФ от 15 минут до 1 часа – 20-50;
- ТФ от 1 до 15 минут – 6-14.
Важно: при использовании индикатора с низкими таймфреймами неизбежно образование шумов и ложных сигналов.
Технический анализ не может похвастаться своей точностью, множество событий осуществляется с различным набором вероятностей. Поскольку скользящие средние разработаны для трендовых графиков, во время бокового движения картина становится совсем непонятной – но это на первый взгляд. Ситуацию, когда линии пересекаются между собой можно использовать для определения консолидации и успешно проводить сделки в ценовом канале (весьма актуально для бинарных опционов). Как только линии начинают расходиться – боковое движение завершается.
Также необходимо запомнить отличия быстрых и медленных скользящих: первые обильно реагируют на любые изменения цены, а вторые сглаживают картину, показывая более глобальное движение.
Стратегии скользящие средние
В примерах будет рассмотрено использование простых MA, поскольку другие типы кардинально не меняют общую суть методик.
После тренда цена пересекает MA
Ключевой особенностью является простота и сдержанность для наиболее эмоционально зависимых трейдеров. Нет необходимости осуществлять поспешные и неудачные входы, достаточно дождаться пересечения линии после направленного движения цены. Рекомендуется применять для подтверждения другие индикаторы.
В качестве примера используем часовой график USD/CHF и Moving Average с периодом 20. Наблюдается хорошее трендовое движение, после которого рынок переходит в консолидацию, где открываются возможности для сделки. Чтобы в полном объеме получить профит, следует перейти на более низкий ТФ.
На втором примере все аналогично, только консолидация занимает более продолжительное время. Подобные рыночные ситуации наиболее лакомые для торговли бинарными опционами.
пример 1
пример 2
Важно: чем свечи дальше от линии индикатора во время тренда, тем больше вероятность образования хорошей консолидации.
Пересечение двух линий
Наиболее практикуемый новичками метод при изучении направления движения цены. Помогает определить начало тренда, используя две скользящие с разными параметрами периодов. Линия с меньшим значением пересекает линию с большим значением – это хорошо заметно на примере, где МА 20 прошла через МА 60. Не стоит принимать все ситуации за истину, подобная ситуация может свидетельствовать о боковом движении – фильтрация обязательна. Опытные трейдеры рекомендуют использовать следующие настройки:
- 4-8;
- 6-24;
- 15-50;
- 20-60;
- 30-100.
Пересечение трех линий
Логическое развитие предыдущего метода анализа. Сигнал – пересечение индикатора с наименьшим периодом двух остальных линий. Движение быстрой скользящей направлено в сторону будущего тренда. Недостаток – велика вероятность начала консолидации. На графике видно, как быстрая МА 8 пересекает медленные (МА 13 и МА 21), после чего начинается тренд вверх.
По такому же принципу построена стратегия Гуппи, популярная среди новичков – в ней используется от 10 до 14 скользящих. Детализировано показывает начало движения, силу тренда и его окончание.
Как фильтровать ложные сигналы
Каждый применяет свою защиту от убыточных сделок, которая завязана на создании определенных правил:
- после пересечения цена должна пройти 5-10% от средней дневной волатильности;
- использование фигур технического анализа для подтверждения.
В некоторых случаях фильтрацию невозможно провести, но рынок отрабатывает пересечение входов. Тут два варианта: пропустить возможную успешную сделку либо искать собственные методы и инструменты.
Заключение
Скользящая средняя характеризуется популярностью, простотой и легкостью в использовании. Однако эффективность зависит от практического опыта использования, в том числе и других индикаторов, способных подтвердить сигналы. Несмотря на весомый недостаток – запаздывание, инструмент востребованный среди большинства трейдеров, в том числе профессионалов.
Основная задача не показать тренд или поддержку, а сфокусировать внимание на определенных моментах в движении цены. Особую роль играет среди новичков – в значительной степени предотвращает спешку и преждевременные решения. Стоит знать, что Moving Average включен в основные инструменты технического анализа, на нем базируются популярные торговые роботы. Количество стратегий с его применением трудно сосчитать.
