RSI – это индикатор, который используется в рамках разных стратегий практически всеми трейдерами мира. Он – один из основных осцилляторов. В аналитических обзорах, экономических новостях и различных ресурсах, можно увидеть, что большинство использует для анализа индикатор RSI (индекс относительной силы).
Общее описание
Основное действие инструмента – показать «моментум» (скорость и силу) изменения цены. Используя его, трейдеры анализируют рынок на предмет того, насколько сильна или слаба цена. Он работает благодаря использованию цены закрытия свечи за определенный временной период – этот момент позитивно влияет на эффективность индикатора. Сфера применения RSI разнообразна: это анализ валют, фьючерсов, индексов и опционов. Использование инструмента во время торговли бинарными опционами поможет совладать с убыточными сделками (при условии тщательного изучения работы индикатора).
Более простых индикаторов, наверное, не существует, все что мы видим на панели – одна линия индикатора и закрашенный канал. В настройках можно изменить всего 2 параметра – период, с которым работает индикатор и состояние свечи, по которой проводится расчет.
Появление индикатора
Отцом индикатора RSI стал Уеллс Уайлдер, который известен по еще одному индикатору – Parabolic SAR. Как и многие другие успешные трейдеры, Уеллс пришел в мир трейдинга без специального образования. Работая долгое время техником на корабле, а позже инженером-механиком, он не был удовлетворен заработной платой – что привело его на биржу.
Индекс силы был представлен в одной из его книг в 1978 году, там он расписывал основные мысли по техническому анализу. После этого данный инструмент начал набирать популярность, которая не уменьшается и сегодня.
За несколько десятилетий найдено множество методов использования этого индикатора. Стратегия RSI востребована среди всех участников рынка: от мелких трейдеров до крупных инвестиционных фондов.
RSI – описание работы
Диапазон показаний индикатора исчисляется от 0 до 100, и положение графика в одной из плоскостей показывает следующие данные о рынке:
- когда график находится ближе к 0 показанию, значит, нисходящий тренд затухает;
- с приближением к отметке 100 происходит замедление восходящего тренда.
Стандартные параметры проводят анализ рынка за последние 14 дней. Большинство трейдеров использует значение по умолчанию, но в качестве эксперимента можно изменить его и посмотреть на изменения.
Стратегия RSI
Существует несколько стандартных ситуаций с использованием лишь одного индикатора RSI, что говорит о возможности определения разнообразных входов, используя один канал и линию.
Зона перекупленности и перепроданности
По данным автора, когда цена активно двигается вверх и сам индикатор направляется за ней – то цена скоро окажется в зоне перекупленности и тренд истощит силы. После такого момента, цена, как правило, начинает падать. При обратном движении котировки и индикатора – ситуация аналогичная, только теперь цена находится в зоне перепроданности. Дождавшись разворота можно входить в рынок.
Стандартные параметры для зон следующие:
- зона перекупленности – выше 70;
- зона перепроданности – ниже 30.
На рисунке можно разглядеть, что происходит с графиком, когда цена выходит за одну из зон. В той ситуации, когда показывается значение выше 30 и ниже 70 – наблюдается нейтральная ситуация. Положение на уровне 50 обозначает отсутствие трендового движения.
Некоторые трейдеры меняют параметры зон, тогда можно анализировать индикатор RSI в более высоком/низком положении для определения входа. Данные параметры изменяются во вкладке «Стиль», там же можно изменить другие настройки оформления.
Дивергенция RSI
Все осцилляторы обладают возможностью определения дивергенции. Каждый определяет ее по-своему, используя удобный инструмент. Суть в том, что индекс силы начинает расхождение с ценой – это предвещает скорый разворот цены. Известно два типа дивергенции:
- позитивная дивергенция – цена падает, RSI растет;
- негативная дивергенция – цена поднимается, а RSI опускается.
Примеры дивергенций можно посмотреть на графике.
Дивергенция подтверждает тренд
Практически все трейдеры любят моменты, когда график начинает разворачиваться. Однако дивергенция может состояться, но не повлечь за собой разворота – она также может подтверждать текущий тренд. Такое явление бывает, когда тренд достаточно сильный и уверенный. Такая ситуация немного усложняет ситуацию для трейдеров, заставляя их анализировать большое количество возможных движений на рынке.
Обратная дивергенция
Кроме обычных дивергенций и подтверждающих тренд, могут возникать обратные, которые переворачивают все наоборот:
- цена направляется вверх, RSI падает – стоит ожидать сильный скачок вверх;
- цена направляется вниз; RSI поднимается – стоит ожидать сильного скачка цены вниз.
Такие разнообразные события могут происходить всего с одним простым индикатором, поэтому для фильтрации сигналов рекомендуется использовать дополнительные инструменты. А также важно выработать собственную стратегию с его использованием. Большинство индикаторов хорошо работают в паре с индексом относительной силы.
Настройки индикатора
Настроить RSI несложно, так как изменить можно лишь временной промежуток. Основываясь на статистике за время существования данного инструмента, можно отметить, что параметр 14 – самый оптимальный для работы. Настройки внешнего вида обсуждать не будем, там не должно возникнуть сложностей. Все изменения здесь осуществляются согласно предпочтениям трейдера.
Вывод
Индикатор RSI – инструмент торговли, который встречается во всех книгах, бесплатных и платных курсах, а также форумах. Он чрезвычайно прост и способен решать массу аналитических задач, а также помогает определить изменения трендовых движений, что является важным моментом для любого участника рынка.
Все основные его возможности рассмотрены в этой статье, однако есть еще масса нюансов, которые познаются исключительно на практике.
Стоит отметить использование RSI со следующими индикаторами: MACD и Stochastic RSI. Каждый из них дает свои преимущества в торговле:
- Stochastic RSI объединяет лучшие характеристики обычных stochastic oscillator и RSI, также он является сглаженной версией обеих инструментов.
- MACD + RSI позволяет определить больше входов, особенно при пересечении линии MACD и нахождении RSI в зоне перекупленности/перепроданности.
Такие особенности позволяют значительно разнообразить торговый арсенал для входа в успешные сделки. Рекомендуется использовать таймфрейм не ниже 5 минут.